Мой опыт установки, конечно не факт что правильный и полный, но выстраданный:) Говорят лучше ставить готовыми пакетами которые можно скачать с офф сайта wxWidgets, я решил компилить сам. Трафика гораздо меньше да и полезнее для общего развития. Так как в процессе меня этот незнакомый мир достал по самые нихочу, буду краток.